| Ementa/Descrição: |
Problema geral de otimização; Programação linear: exemplos, soluções básicas e o teorema fundamental da programação linear, conjuntos convexos e PL, método simplex, soluções degeneradas. Programação Não-Linear: problemas irrestritos, condições de otimalidade, funções convexas e propriedades, problemas restritos, condições de Lagrange, condições de KKT, dualidade em programação linear, dualidade para o problema geral de otimização. |
| Referências: |
BÁSICA:
- E. C. Andrade, P. Furst, P. C. P. Rodrigues (2009), Elementos de Programação Linear, EDUR-UFRRJ, Seropédica.
- M. S. Bazaraa, J. J. Jarvis (2004), Linear programming and network flows, 3nd edition, John Wiley and Sons, New York.
- M. S. Bazaraa & C. M. Shetty (2006), Nonlinear Programming: theory and algorithms, 3nd edition, John Wiley and Sons, New York.
- A. Izmailov, M. Sodolov (2007), Otimização: condições de otimalidade, elementos análise convexa e de dualidade, v. 1, IMPA, Rio de Janeiro.
- D. G. Luenberger, Y. Ye (2010), Linear and Nonlinear Programming, 3nd edition, Springer, New York.
- N. Maculan, M. H. C. Fampa (2006), Otimização Linear, 1ª edição, Editora UNB, Brasília.
COMPLEMENTAR:
- J-B. Hiriart-Urruty, C. Lemarechal (1993), Convex analysis and minimization algorithms part 2: Advanced theory and bundle methods, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, v. 305, Springer-Verlag, New York.
PERÍODICOS CIENTÍFICOS E OUTROS: periódicos indexados pela CAPES, correlatos a disciplina e avaliados pela área interdisciplinar no sistema Web Qualis. |
